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Author
Alfaro A., Rodrigo (2)Fuenzalida, Marcelo (2)Gray, Dale (2)Oda Z., Daniel A. (2)Bodie, Zvi (1)... View More
Subject
RIESGO FINANCIERO (15)
CRÉDITO (3)ESTABILIDAD ECONÓMICA (3)HOGARES (3)MERCADO FINANCIERO (3)... View More
Date Issued
2010 - 2018 (10)2006 - 2009 (5)
Document Type
Artículo (8)Nota de Investigación (7)
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Measuring and managing macrofinancial risk and financial stability: a new framework 

Author
Gray, Dale; Merton, Robert C.; Bodie, Zvi
Date
Banco Central de Chile, 2010
Subject
ESTABILIDAD ECONÓMICA; RIESGO FINANCIERO; BANCOS CENTRALES
The vulnerability of a national economy to volatility in the global markets for credit, currencies, commodities, and other assets has become a central concern of policymakers. The responsibility for managing these risks at the national level is often given to the central bank. However, the conventional ...
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Determinantes de la clasificación de riesgo soberano de las economías emergentes 

Author
Godoy W., Sergio
Date
Banco Central de Chile, 2006-12
Subject
BONOS; RIESGO FINANCIERO
La clasificación de riesgo soberano de los instrumentos de renta fija, emitidos por países soberanos y denominados en moneda extranjera, corresponden a la evaluación que las agencias internacionales clasificadoras de riesgo realizan sobre la capacidad y voluntad de los gobiernos de pagar total y ...
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Riesgo sistémico asociado a los hogares en Chile 

Author
Flores M., Karla; Silva S., Nancy
Date
Banco Central de Chile, 2011-12
Subject
RIESGO FINANCIERO; CRÉDITO; HOGARES
Este trabajo contribuye a la comprensión del riesgo sistémico asociado a los hogares, mediante el análisis detallado de oferentes y demandantes de crédito en Chile entre 1997 y 2008. Se ofrece un importante esfuerzo de compilación y compatibilización de información, se estudian las interconexiones y ...
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Household financial vulnerability 

Author
Fuenzalida, Marcelo; Ruiz-Tagle P., Jaime
Date
Banco Central de Chile, 2010
Subject
RIESGO FINANCIERO; DESEMPLEO; HOGARES; DISTRIBUCIÓN DE RENTAS
Household indebtedness in Chile has received considerable attention in recent years because of the financial deepening process underway in the economy. Although various macroeconomic indicators show significant increases in the last decade, there are few tools for evaluating the real vulnerability of ...
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Risk premium shifts and monetary policy: a coordination approach 

Author
Morris, Stephen; Song Shin, Hyun
Date
Banco Central de Chile, 2016
Subject
RIESGO FINANCIERO; POLÍTICA MONETARIA; CRISIS ECONÓMICA 2008; BANCOS; MERCADO FINANCIERO
Our understanding of crisis propagation and the telling of the crisis narrative have been heavily influenced by the events surrounding the 2008 crisis which has focused on the leverage of banks and other financial intermediaries. Since then the focus has shifted from banks to financial market liquidity ...
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Riesgo financiero de los hogares 

Author
Fuenzalida, Marcelo; Ruiz-Tagle V., Jaime
Date
Banco Central de Chile, 2009-08
Subject
RIESGO FINANCIERO; HOGARES; DISTRIBUCIÓN DE RENTAS
La vulnerabilidad financiera de los hogares determina el riesgo de no pago de sus deudas. La estabilidad financiera podría verse afectada por el comportamiento de los hogares bajo condiciones macroeconómicas difíciles. La vulnerabilidad financiera del los hogares depende de su nivel de endeudamiento ...
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Efectos del riesgo financiero en fuentes de financiamiento de empresas, hogares y bancos 

Author
Ceballos S., Luis; Fuentes D., Miguel; Romero C., Damián
Date
Banco Central de Chile, 2013-08
Subject
RIESGO FINANCIERO; MERCADO FINANCIERO; LIQUIDEZ (ECONOMÍA)
Durante los últimos años, los mercados financieros han estado inmersos en un ambiente de alta volatilidad y condiciones de liquidez más estrechas a raíz de la crisis subprime y de la reciente crisis de la deuda soberana de Europa. Lo anterior es relevante tanto por sus efectos directos en el sistema ...
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Medición del riesgo (neutral) cambiario chileno: incorporación de la información de mercado de las opciones 

Author
Gonzales C., Luis; Oda Z., Daniel A.
Date
Banco Central de Chile, 2015-12
Subject
RIESGO FINANCIERO; TIPO DE CAMBIO
Existen diversos trabajos que calculan y predicen la volatilidad del tipo de cambio y la probabilidad de su variación utilizando la información histórica de su evolución. Típicamente, la volatilidad se ha calculado utilizando modelos GARCH. Asimismo, se ha utilizado la percepción de los agentes de ...
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Estimación de la probabilidad de recesión en Estados Unidos 

Author
González P., Wildo; Pistelli Munizaga, Alfredo
Date
Banco Central de Chile, 2007-12
Subject
RECESIONES; RIESGO FINANCIERO
La crisis reciente del mercado de créditos hipotecarios de Estados Unidos ha generado preocupación respecto de la posibilidad de una recesión en ese país. El objetivo de esta minuta es describir algunas metodologías utilizadas para estimar la probabilidad de recesión y presentar sus resultados. Con ...
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Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas 

Author
Alfaro A., Rodrigo; Pacheco L., David; Sagner T., Andrés
Date
Banco Central de Chile, 2011-08
Subject
CRÉDITO; RIESGO FINANCIERO; TASAS DE ÍNTERES
El riesgo de crédito es uno de los más relevantes para el negocio bancario (Crouchy, Galai y Mark, 2005; Drehmann, 2009). Por ello, tanto académicos como analistas ligados al sector han desarrollado varios modelos estadísticos para cuantificarlo. Uno de los pioneros en esta avenida es Altman (1968) ...
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