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Autor
Alfaro A., Rodrigo (2)Fuenzalida, Marcelo (2)Gray, Dale (2)Oda Z., Daniel A. (2)Bodie, Zvi (1)... más
Materia
RIESGO FINANCIERO (15)
CRÉDITO (3)ESTABILIDAD ECONÓMICA (3)HOGARES (3)MERCADO FINANCIERO (3)... más
Fecha
2010 - 2018 (10)2006 - 2009 (5)
Tipo de Documento
Artículo (8)Nota de Investigación (7)
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Household financial vulnerability 

Autor
Fuenzalida, Marcelo; Ruiz-Tagle P., Jaime
Fecha
Banco Central de Chile, 2010
Temas
RIESGO FINANCIERO; DESEMPLEO; HOGARES; DISTRIBUCIÓN DE RENTAS
Household indebtedness in Chile has received considerable attention in recent years because of the financial deepening process underway in the economy. Although various macroeconomic indicators show significant increases in the last decade, there are few tools for evaluating the real vulnerability of ...
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Efectos del riesgo financiero en fuentes de financiamiento de empresas, hogares y bancos 

Autor
Ceballos S., Luis; Fuentes D., Miguel; Romero C., Damián
Fecha
Banco Central de Chile, 2013-08
Temas
RIESGO FINANCIERO; MERCADO FINANCIERO; LIQUIDEZ (ECONOMÍA)
Durante los últimos años, los mercados financieros han estado inmersos en un ambiente de alta volatilidad y condiciones de liquidez más estrechas a raíz de la crisis subprime y de la reciente crisis de la deuda soberana de Europa. Lo anterior es relevante tanto por sus efectos directos en el sistema ...
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Stress test on market risk: sensitivity of banks’ balance sheet structure to interest rate shocks 

Autor
Autor desconocido
Fecha
Banco Central de Chile, 2017-04
Temas
RIESGO FINANCIERO; TASAS DE INTERÉS
Stress tests, applied to the banking system, have been a tool widely used by several private and governmental institutions at the international level, especially after the global financial crisis. This tool assesses the resilience of banks to numerous macro-financial shocks in different dimensions. ...
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Risk premium shifts and monetary policy: a coordination approach 

Autor
Morris, Stephen; Song Shin, Hyun
Fecha
Banco Central de Chile, 2016
Temas
RIESGO FINANCIERO; POLÍTICA MONETARIA; CRISIS ECONÓMICA 2008; BANCOS; MERCADO FINANCIERO
Our understanding of crisis propagation and the telling of the crisis narrative have been heavily influenced by the events surrounding the 2008 crisis which has focused on the leverage of banks and other financial intermediaries. Since then the focus has shifted from banks to financial market liquidity ...
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Metodología de las pruebas de tensión del sector corporativo chileno 

Autor
Rodríguez E., Sergio; Winkler S., Nicole
Fecha
Banco Central de Chile, 2007-08
Temas
MERCADO FINANCIERO; RIESGO FINANCIERO; ESTABILIDAD ECONÓMICA; BANCO MUNDIAL; FONDO MONETARIO INTERNACIONAL; BANCO CENTRAL DE CHILE
Las pruebas de tensión (stress test) se han convertido en una valiosa herramienta para evaluar potenciales vulnerabilidades del sistema financiero y de la economía en general. Durante los últimos años, el uso de esta herramienta se ha extendido más allá del análisis tradicional de riesgos de mercado ...
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Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas 

Autor
Alfaro A., Rodrigo; Pacheco L., David; Sagner T., Andrés
Fecha
Banco Central de Chile, 2011-08
Temas
CRÉDITO; RIESGO FINANCIERO; TASAS DE ÍNTERES
El riesgo de crédito es uno de los más relevantes para el negocio bancario (Crouchy, Galai y Mark, 2005; Drehmann, 2009). Por ello, tanto académicos como analistas ligados al sector han desarrollado varios modelos estadísticos para cuantificarlo. Uno de los pioneros en esta avenida es Altman (1968) ...
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Estimación de la probabilidad de recesión en Estados Unidos 

Autor
González P., Wildo; Pistelli Munizaga, Alfredo
Fecha
Banco Central de Chile, 2007-12
Temas
RECESIONES; RIESGO FINANCIERO
La crisis reciente del mercado de créditos hipotecarios de Estados Unidos ha generado preocupación respecto de la posibilidad de una recesión en ese país. El objetivo de esta minuta es describir algunas metodologías utilizadas para estimar la probabilidad de recesión y presentar sus resultados. Con ...
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Medición del riesgo (neutral) cambiario chileno: incorporación de la información de mercado de las opciones 

Autor
Gonzales C., Luis; Oda Z., Daniel A.
Fecha
Banco Central de Chile, 2015-12
Temas
RIESGO FINANCIERO; TIPO DE CAMBIO
Existen diversos trabajos que calculan y predicen la volatilidad del tipo de cambio y la probabilidad de su variación utilizando la información histórica de su evolución. Típicamente, la volatilidad se ha calculado utilizando modelos GARCH. Asimismo, se ha utilizado la percepción de los agentes de ...
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Determinantes de la clasificación de riesgo soberano de las economías emergentes 

Autor
Godoy W., Sergio
Fecha
Banco Central de Chile, 2006-12
Temas
BONOS; RIESGO FINANCIERO
La clasificación de riesgo soberano de los instrumentos de renta fija, emitidos por países soberanos y denominados en moneda extranjera, corresponden a la evaluación que las agencias internacionales clasificadoras de riesgo realizan sobre la capacidad y voluntad de los gobiernos de pagar total y ...
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Incorporating financial sector risk into monetary policy models: application to Chile 

Autor
Gray, Dale; García T., Carlos; Luna B., Leonardo; Restrepo L., Jorge E.
Fecha
Banco Central de Chile, 2010
Temas
RIESGO FINANCIERO; POLÍTICA MONETARIA
This article analyzes whether market-based financial stability indicators (FSIs) should be included in monetary policy models and, if so, how. Since the economy and interest rates affect financial sector credit risk, and the financial sector affects the economy, this article builds a model of financial ...
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