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Mostrando ítems 11-15 de 15
Stress test on market risk: sensitivity of banks’ balance sheet structure to interest rate shocks
Stress tests, applied to the banking system, have been a tool widely used by several private and governmental institutions at the international level, especially after the global financial crisis. This tool assesses the resilience of banks to numerous macro-financial shocks in different dimensions. ...
Metodología de las pruebas de tensión del sector corporativo chileno
Las pruebas de tensión (stress test) se han convertido en una valiosa herramienta para evaluar potenciales vulnerabilidades del sistema financiero y de la economía en general. Durante los últimos años, el uso de esta herramienta se ha extendido más allá del análisis tradicional de riesgos de mercado ...
Política monetaria óptima bajo inestabilidad financiera en economías emergentes
Se estudia la optimalidad de distintas reglas de Taylor frente a un choque de riesgo financiero utilizando un modelo DSGE para una economía pequeña y abierta. Las reglas son óptimas en la medida en que los parámetros minimizan una función de pérdida ad hoc mediante una búsqueda de malla. Los resultados ...
Riesgo de crédito de la banca de consumo
Siguiendo a Jara y Oda (2007), consideramos un grupo de bancos Chilenos especializados en créditos de consumo. Tomando la dinámica del grupo agregado, proponemos un modelo de riesgo de crédito basado en el gasto en provisiones. Utilizando relaciones contables, mostramos que el modelo es dinámico y ...
Incorporating financial sector risk into monetary policy models: application to Chile
This article analyzes whether market-based financial stability indicators (FSIs) should be included in monetary policy models and, if so, how. Since the economy and interest rates affect financial sector credit risk, and the financial sector affects the economy, this article builds a model of financial ...