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Autor
Gilchrist, Simon (2)Selaive, Jorge (2)Yue, Vivian Z. (2)Zakrajsek, Egon (2)Alarcón G., Felipe (1)... más
Materia
BONOS (11)
POLÍTICA MONETARIA (4)TASAS DE INTERÉS (3)BANCO CENTRAL DE CHILE (2)MERCADO FINANCIERO (2)... más
Fecha
2010 - 2018 (5)2000 - 2009 (6)
Tipo de Documento
Artículo (6)Nota de Investigación (5)
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Respuesta del rendimiento de los bonos soberanos a la política monetaria de Estados Unidos 

Autor
Gilchrist, Simon; Zakrajsek, Egon; Yue, Vivian Z.
Fecha
Banco Central de Chile, 2016-08
Temas
POLÍTICA MONETARIA; BONOS
Este trabajo compara los efectos de la política monetaria convencional de EE.UU. sobre el rendimiento de los bonos de gobiernos extranjeros con los de las medidas no convencionales adoptadas luego de que la tasa de los fondos federales alcanzara su límite inferior efectivo. Para dicho período, ...
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Premio soberano efecto de movimientos en las tasas de interés internacionales 

Autor
Selaive, Jorge
Fecha
Banco Central de Chile, 2006-08
Temas
TASAS DE INTERÉS; BONOS
El premio o spread soberano corresponde, en términos simples, a la diferencia entre el retorno de los bonos soberanos y los bonos del tesoro norteamericano comparables. Dicho premio fluctúa diariamente respondiendo a distintos factores. En efecto, elementos financieros externos así como eventuales ...
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The effects of U.S. monetary policy on emerging market economies’ sovereign and corporate bond markets 

Autor
Burger, John D.; Warnock, Francis E.; Warnock, Veronica C.
Fecha
Banco Central de Chile, 2018
Temas
POLÍTICA MONETARIA; BONOS
The global environment for emerging market economy (EME) bond markets has changed dramatically over the past few decades. Local currency bond markets (LCBMs) have developed especially in EMEs with low inflation stronger institutions and well defined creditor rights (see Burger and Warnock 2003 2006 ...
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Impacto de las sorpresas económicas en el rendimiento de los bonos del Banco Central de Chile 

Autor
Meyer de P., Jorge
Fecha
Banco Central de Chile, 2006-08
Temas
BONOS; BANCO CENTRAL DE CHILE
Esta nota investiga la respuesta de los BCP y BCU al anuncio público de noticias económicas, utilizando datos diarios de rendimiento de los bonos que se transan en la Bolsa de Comercio de Santiago. Para analizar la respuesta del mercado de renta fija se tomó la variación diaria del rendimiento de ...
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The response of sovereign bonds yields to U.S. monetary policy 

Autor
Gilchrist, Simon; Yue, Vivian Z.; Zakrajsek, Egon
Fecha
Banco Central de Chile, 2016
Temas
BONOS; POLÍTICA MONETARIA; MERCADO FINANCIERO
To provide further stimulus to the economy in response to a cascade of shocks that roiled financial markets in the latter part of 2008 the U.S. Federal Reserve started to aggressively employ unconventional monetary policy measures after the Federal Open Market Committee (FOMC) lowered the target for ...
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Diferencias en medidas de compensación inflacionaria y Swap Spread 

Autor
Alarcón G., Felipe; Bernier B., Matías
Fecha
Banco Central de Chile, 2009-04
Temas
INFLACIÓN; MERCADO FINANCIERO; BONOS; TASAS DE ÍNTERES
La compensación inflacionaria (CI) es un concepto que se deriva del premio implícito o diferencia existente entre el rendimiento de un instrumento nominal y uno real. A su vez, este concepto se relaciona con la inflación promedio que descuenta o espera el mercado financiero para un período determinado. ...
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Determinantes de la clasificación de riesgo soberano de las economías emergentes 

Autor
Godoy W., Sergio
Fecha
Banco Central de Chile, 2006-12
Temas
BONOS; RIESGO FINANCIERO
La clasificación de riesgo soberano de los instrumentos de renta fija, emitidos por países soberanos y denominados en moneda extranjera, corresponden a la evaluación que las agencias internacionales clasificadoras de riesgo realizan sobre la capacidad y voluntad de los gobiernos de pagar total y ...
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Precio de materias primas y spread soberano en economías emergentes: ¿importa la concentración de las exportaciones? 

Autor
Muñoz S., Ercio
Fecha
Banco Central de Chile, 2013-04
Temas
PRECIOS; MATERIAS PRIMAS; BONOS
El spread entre los retornos de bonos soberanos de países emergentes y los instrumentos equivalentes de Estados Unidos tiene un importante rol, dado su amplio uso como indicador del costo del endeudamiento externo y del riesgo país de una economía. En este sentido, la evolución de los spreads puede ...
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Forward guidance in hte yield curve: short rates versis bond supply 

Autor
Greenwood, Robin; Hanson, Samuel G.; Vayanos, Dimitri
Fecha
Banco Central de Chile, 2016
Temas
TASAS DE INTERÉS; BONOS; BANCOS CENTRALES; POLÍTICA MONETARIA
Since late 2008 when short-term interest rates reached their zero lower bound central banks have been conducting monetary policy through two primary instruments: quantitative easing (QE) in which they buy long-term government bonds and other long-term securities and so-called forward guidance in which ...
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Caracterización de la estructura de tasas de interés reales en Chile 

Autor
Lefort, Fernando; Walker Hitschfeld, Eduardo
Fecha
Banco Central de Chile, 2000-08
Temas
TASAS DE INTERÉS; BANCO CENTRAL DE CHILE; BONOS; BONOS DEL ESTADO
Este artículo caracteriza la estructura de tasas de interés reales en Chile y su evolución a través del tiempo, entregando una herramienta para el estudio sistemático de los determinantes de dicha estructura. Se utilizan datos de tasas de licitación y transacción de papeles del Banco Central de Chile ...
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