Listar Investigación económica por tema "TASAS DE INTERÉS"
Mostrando ítems 41-60 de 61
-
Negative interest rates: lessons from the Euro area
(Banco Central de Chile, 2019) -
Nuevas estimaciones de la tasa real neutral de Chile
(Banco Central de Chile, 2017-12)Una de las características más llamativas del escenario internacional es el bajísimo nivel que han alcanzado las tasas de interés de largo plazo en las economías desarrolladas. Este fenómeno se puede explicar en parte por ... -
Oferta y demanda de papeles y tasas de interés reajustables de largo plazo
(Banco Central de Chile, 2005-08)Desde mediados del 2004 se viene observando una caída de! retomo de los papeles reajustables de largo plazo en Chile. Esta nota analiza el rol que han cumplido en esta trayectoria la estructura de tasas de interés de corto ... -
Overshootings and reversals: the role of monetary policy
(Banco Central de Chile, 2002) -
Paridad cubierta de tasas de interés de largo plazo en Chile
(Banco Central de Chile, 2009-08)Desde inicios del 2007 a la fecha, se ha observado una tendencia creciente de las firmas chilenas a financiarse a largo plazo en el mercado nacional. Las hipótesis en torno a este fenómeno van desde restricciones financieras ... -
Predicción de tasas de interés nominal de corto plazo en Chile: modelos complejos versus modelos ingenuos
(Banco Central de Chile, 1999-12)Esta investigación compara la capacidad explicativa y predictiva de los modelos teóricos de un factor y los ingenuos o AR(l), en el análisis del comportamiento de la tasa de interés de corto plazo en Chile. Los modelos ... -
Preferencia de los bancos centrales por el largo plazo
(Banco Central de Chile, 2018-08)Los bancos centrales suelen preferir tasas de interés de largo plazo como meta o como diagnóstico de política. Este artículo describe dos episodios históricos en que esto ha sucedido —Estados Unidos en 1942-51 y el Reino ... -
Premio de mercado y ciclos de política monetaria en EEUU
(Banco Central de Chile, 2007-04)En el contexto del análisis de ciclos de tasas en economías desarrolladas, la siguiente nota evalúa la utilización de la tasa Libo de tres meses como una herramienta para proyectar la tasa Fed funds en el horizonte relevante ... -
Premio soberano efecto de movimientos en las tasas de interés internacionales
(Banco Central de Chile, 2006-08)El premio o spread soberano corresponde, en términos simples, a la diferencia entre el retorno de los bonos soberanos y los bonos del tesoro norteamericano comparables. Dicho premio fluctúa diariamente respondiendo a ... -
Proyecciones macroeconómicas en Chile: una aproximación estructural y bayesiana
(Banco Central de Chile, 2013-04)En el presente trabajo se evalúa el desempeño de distintos modelos en la proyección de la tasa de inflación, la brecha del producto, el tipo de cambio real y la tasa de interés vinculada a la política monetaria. Los modelos ... -
¿Puede una política monetaria expansiva llevar a auges de precios de activos? Evidencia histórica y empírica
(Banco Central de Chile, 2013-08)Este trabajo desarrolla un método para identificar auges de precios de activos, centrado en la vivienda, las bolsas accionarias y las materias primas, con datos de 18 países OCDE desde 1920 hasta el presente. Se verifica ... -
Relación entre tasas de interés internas y externas
(Banco Central de Chile, 2005-08)En una economía altamente integrada a los mercados financieros internacionales como la chilena, las variaciones de las tasas de interés internacionales constituyen un factor relevante para el análisis de la evolución de ... -
Robust learning stability with operational monetary policy rules
(Banco Central de Chile, 2009) -
Shocks externos y transmisión de la política monetaria en Chile
(Banco Central de Chile, 2001-12)Este trabajo considera evidencia empírica para una economía pequeña y abierta, caracterizando e identificando los efectos dinámicos de shocks externos y de política monetaria sobre la economía Chilena. Se utiliza la ... -
Short-term interest rates and bank lending terms: evidence from a survey of U.S. loans
(Banco Central de Chile, 2016) -
Sobre los determinantes de los spreads marginal y promedio de las tasas de interés bancarias: Chile 1994-2001
(Banco Central de Chile, 2003-12)El estudio de los spreads de tasas de interés bancarias es clave para entender el proceso de intermediación financiera. Por lo general, la disponibilidad de datos restringe los análisis empíricos a medidas de spreads ... -
Stress test on market risk: sensitivity of banks’ balance sheet structure to interest rate shocks
(Banco Central de Chile, 2017-04)Stress tests, applied to the banking system, have been a tool widely used by several private and governmental institutions at the international level, especially after the global financial crisis. This tool assesses the ... -
La tasa de interés real neutral en Chile
(Banco Central de Chile, 2002-08)La tasa de interés de política monetaria real (TPMR) del Banco Central de Chile ha disminuido desde un valor promedio de 6.8% en el período 1995-1997 a valores por debajo de 2% (considerando expectativas de inflación de ... -
The effect of uncertainty on monetary policy: how good are the brakes?
(Banco Central de Chile, 2002) -
The leverage cycle default and foreclosure
(Banco Central de Chile, 2014)