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dc.contributor.authorDiebold, Francis X., 1959-
dc.contributor.authorYilmaz, Kamil
dc.coverage.spatialCHILEes_ES
dc.coverage.spatialARGENTINAes_ES
dc.coverage.spatialBRASILes_ES
dc.coverage.spatialESTADOS UNIDOSes_ES
dc.coverage.spatialMÉXICOes_ES
dc.date.accessioned2019-11-01T00:04:45Z
dc.date.available2019-11-01T00:04:45Z
dc.date.issued2009-08
dc.identifier.issn0717-3830
dc.identifier.urihttps://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v12y2009i2p55-65.html
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12580/3518
dc.description.abstractUtilizando un método reciente para medir los efectos derrame (spillovers) en los mercados financieros, ofrecemos un análisis empírico de los derrames de retornos y volatilidades en cinco mercados de valores del continente americano: Argentina, Brasil, Chile, México y EE.UU. Los resultados indican que los efectos derrame, tanto de los retornos como de las volatilidades, varían ampliamente. Sin embargo, los primeros tienden a evolucionar en forma gradual, mientras que los segundos muestran claros estallidos que suelen corresponder en gran medida a acontecimientos económicos.es_ES
dc.format.pdf
dc.format.extentSección o Parte de un Documento
dc.format.mediump. 55-65
dc.language.isospa
dc.publisherBanco Central de Chile
dc.relation.ispartofEconomía chilena, vol. 12, no. 2
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/*
dc.subjectMERCADO FINANCIEROes_ES
dc.titleEfectos derrame en los mercados de valores del continente americano
dc.title.alternativeEquity market spillovers in the americas
dc.type.docArtículo
dc.file.nameBCCh-rec-v12n2ago2009p055-065.pdf


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