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A new liquidity risk measure for the Chilean banking sector
El objetivo de este trabajo es construir una medida apropiada del riesgo de liquidez para los bancos Chilenos. Ya existen varias medidas de riesgo de liquidez en la literatura, la mayoría basada en supuestos específicos y en opiniones de expertos. Con el fin de superar los posibles problemas de hacer ...
Dinámica de tasas de interés de mercado en tiempos de turbulencia financiera
La importante baja de la tasa de política monetaria (TPM) durante el año 2009 ha compensado el alza de las tasas de colocación causada por la mayor incertidumbre nacional e internacional. Este artículo concluye lo anterior al examinar la evolución de las tasas de interés de colocación de consumo y ...
Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel
modelación explícita para la dinámica de los factores del modelo. Con este marco, se proponen dos formas de identificación de los parámetros del modelo: ARIMA y cointegración. Con esta última, se estima el modelo para la economía Chilena entre julio 2004 y...