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Autor
Sagner T., Andrés (4)
Alfaro A., Rodrigo (2)Becerra C., Sebastián (1)Fernandois S., Antonio (1)García T., Carlos (1)... más
Materia
CRÉDITO (2)TASAS DE ÍNTERES (2)MERCADO FINANCIERO (1)RIESGO FINANCIERO (1)TASAS DE INTERÉS (1)... más
Fecha
2019 (1)2013 (1)2011 (2)
Tipo de Documento
Artículo (2)Nota de Investigación (2)
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Rol de inversionistas institucionales domésticos sobre la volatilidad de tasas soberanas de economías emergentes 

Autor
Álvarez H., Nicolás; Fernandois S., Antonio; Sagner T., Andrés
Fecha
Banco Central de Chile, 2019-04
Temas
MERCADO FINANCIERO; TIPO DE CAMBIO; TASAS DE ÍNTERES
En los últimos dos años, diversos episodios de tensión en los mercados financieros internacionales, generados en parte por la mayor incertidumbre política y global asociada a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se han materializado en un aumento sustancial de la volatilidad de varios ...
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Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas 

Autor
Alfaro A., Rodrigo; Pacheco L., David; Sagner T., Andrés
Fecha
Banco Central de Chile, 2011-08
Temas
CRÉDITO; RIESGO FINANCIERO; TASAS DE ÍNTERES
El riesgo de crédito es uno de los más relevantes para el negocio bancario (Crouchy, Galai y Mark, 2005; Drehmann, 2009). Por ello, tanto académicos como analistas ligados al sector han desarrollado varios modelos estadísticos para cuantificarlo. Uno de los pioneros en esta avenida es Altman (1968) ...
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Ciclo económico, riesgo y costo del crédito en Chile desde una perspectiva de modelos VAR estructurales 

Autor
García T., Carlos; Sagner T., Andrés
Fecha
Banco Central de Chile, 2013-04
Temas
CRÉDITO
Este trabajo estudia la interacción entre el ciclo económico y el mercado de crédito en Chile. Los resultados se obtienen con la identificación de shocks mediante un modelo VAR estructural que reproduce el mecanismo de transmisión estándar empírico de la política monetaria que se ha encontrado en otros ...
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Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel 

Autor
Alfaro A., Rodrigo; Becerra C., Sebastián; Sagner T., Andrés
Fecha
Banco Central de Chile, 2011-12
Temas
TASAS DE INTERÉS
En este artículo se propone una versión discreta y dinámica del modelo de Nelson y Siegel para la estimación de la estructura de tasas de interés, la que se obtiene asumiendo como válida la Hipótesis de Expectativas en Logaritmo, además de una modelación explícita para la dinámica de los factores del ...
Términos y condiciones
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