Listar por autor "Sagner T., Andrés"
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Ciclo económico, riesgo y costo del crédito en Chile desde una perspectiva de modelos VAR estructurales
(Banco Central de Chile, 2013-04)Este trabajo estudia la interacción entre el ciclo económico y el mercado de crédito en Chile. Los resultados se obtienen con la identificación de shocks mediante un modelo VAR estructural que reproduce el mecanismo de ... -
Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas
(Banco Central de Chile, 2011-08)El riesgo de crédito es uno de los más relevantes para el negocio bancario (Crouchy, Galai y Mark, 2005; Drehmann, 2009). Por ello, tanto académicos como analistas ligados al sector han desarrollado varios modelos estadísticos ... -
Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel
(Banco Central de Chile, 2011-12)En este artículo se propone una versión discreta y dinámica del modelo de Nelson y Siegel para la estimación de la estructura de tasas de interés, la que se obtiene asumiendo como válida la Hipótesis de Expectativas en ... -
Rol de inversionistas institucionales domésticos sobre la volatilidad de tasas soberanas de economías emergentes
(Banco Central de Chile, 2019-04)En los últimos dos años, diversos episodios de tensión en los mercados financieros internacionales, generados en parte por la mayor incertidumbre política y global asociada a la guerra comercial entre Estados Unidos y ...