• Thumbnail

      A new liquidity risk measure for the Chilean banking sector 

      Becerra C., Sebastián; Claeys, Gregory; Martínez, Juan Francisco (Banco Central de Chile, 2016-12)
      El objetivo de este trabajo es construir una medida apropiada del riesgo de liquidez para los bancos Chilenos. Ya existen varias medidas de riesgo de liquidez en la literatura, la mayoría basada en supuestos específicos y ...
    • Thumbnail

      Dinámica de tasas de interés de mercado en tiempos de turbulencia financiera 

      Becerra C., Sebastián; Ceballos S., Luis; Córdova F., J. Felipe; Pedersen, Michael (Banco Central de Chile, 2010-04)
      La importante baja de la tasa de política monetaria (TPM) durante el año 2009 ha compensado el alza de las tasas de colocación causada por la mayor incertidumbre nacional e internacional. Este artículo concluye lo anterior ...
    • Thumbnail

      Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel 

      Alfaro A., Rodrigo; Becerra C., Sebastián; Sagner T., Andrés (Banco Central de Chile, 2011-12)
      En este artículo se propone una versión discreta y dinámica del modelo de Nelson y Siegel para la estimación de la estructura de tasas de interés, la que se obtiene asumiendo como válida la Hipótesis de Expectativas en ...