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Regularidades empíricas del entorno internacional relevante para la economía Chilena
En el presente estudio se analizan regularidades macroeconómicas dentro de los grandes bloques económicos (EE.UU., Europa y Japón) y se describe la interacción entre variables relevantes de estos bloques y su relación con variables de interés para la economía Chilena como precios de productos básicos, ...
Dinámica no lineal en el mercado accionario Chileno: evidencia de retornos y volúmenes transados
En este trabajo se investiga la existencia de un posible comportamiento no lineal en las series de retornos y volumen transado para el caso del mercado accionario Chileno. Para capturar las posibles no linealidades de las series se estiman modelos autorregresivos de transición suave (modelos STAR), ...